バルサラの破産確率表を使った最強のFX資金管理を紹介

赤鬼

FXって資金管理が大事っていうけど、具体的に何をすればいいの?

多くのFXトレーダーはトレード手法ばかりを追求してしまい、資金管理を無視しがちです。

しかし、どんなに優れたトレード手法でも資金管理が出来ていなければ、FXにおいて勝ち続けるということは出来ません。

そこで、今回は「バルサラの破産確率表」を使ったFX資金管理を紹介していきます。

FX初心者の方にも理解できるように、わかりやすく解説しているので是非参考にしてみてください

青鬼

バルサラの破産確率表とは?

冒頭でも説明しましたようにFXは資金管理ができていなければ、いずれ破産(資産が0になること)することになります。

FXにおいて最も大事なことは「破産しないこと」です。破産さえしなければ、FXの世界に挑み続けることができるわけですから。

バルサラの破産確率表とは、ナウザー・バルサラという数学者が考案したトレードの破産確率を示した指標です。

簡単に説明すると、自分のトレードを続けていった時の破産する確率が一目でわかるようになっているもの。

そして、この下の表がバルサラの破産確率表です。

この表を正しく利用するには、あなたのトレードにおける次の3つの情報を記録する必要があります。

  • 勝率:勝トレード数 ÷ 総トレード数×100
  • 損益率:平均利益(pips) ÷ 平均損失(pips)
  • リスクにさらす資金比率

それぞれ説明していきます。

勝率とは?

勝率は以下の式で求めることが出来ます。

勝率(%) = 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数 × 100

簡単に説明すると、すべてのトレードのうち勝っているトレードの割合はどれくらいかを表すものです。

例):80トレード中50トレード勝った場合→50÷80×100=62.5%

損益率とは?

損益率は以下の式で求めることが出来ます。

損益率 = トレードの平均利益額 ÷ トレードの平均損失額

簡単に説明すると、勝ちトレードの利益額と負けトレードの損失額のバランスのことです。別名リスクリワードとも呼ばれています。

例):1トレードの平均利益額3000円、平均損失額が2000円なら、損益率3000÷2000=1.5

リスクにさらす資金比率とは?

リスクにさらす資金比率は以下の式で求めることが出来ます。

リスクにさらす資金比率(%) = 1トレードの許容損失額 ÷ 口座資金 × 100

簡単に説明すると、1回のトレードで口座資金の何%の損失を許容するか?を表したものです。

例):口座資金100万円で1トレードの許容損失額が1万円なら、1万円÷100万円×100=1%

バルサラの破産確率表の使い方

バルサラの破産確率表がどういったものかを理解して頂けたところで、実際にバルサラの破産確率表をどう使うのかを説明していきます。

STEP.1
トレードの記録をつけよう

先ほども説明したように、バルサラの破産確率表を使うためには「勝率・損益率・リスクにさらす資金比率」の3つの情報が必要となります。

そこで、まずはあなたのトレード情報を記録しましょう。

記録の付け方は自由ですが、下のようにエクセルなどの表計算ソフトを利用すると便利だと思います。

通貨ペア 勝ち負け 利益額 損失額
USDJPY 3000円
USDJPY 2000円
GBPUSD × 5000円
GBPJPY 1000円
USDCAD × 3000円

※今回は説明のために5トレード分しかありませんが、実際はもっとトレード数が必要となります。

STEP.2
トレード記録を集計する

ある程度、トレード記録がたまってきたら集計してみましょう。

上のトレード記録を集計すると下のようになります。

勝ちトレード数 3
負けトレード数 2
勝率 60%
平均利益額 2000円
平均損失額 4000円
損益率 0.5
STEP.3
集計結果をバルサラの破産確率表に当てはめてみる

トレード記録の集計結果より次のことがわかりました

  • 勝率:60%
  • 損益率:0.5

リスクにさらす資金比率が2%で一定だったとして、バルサラの破産確率表に当てはめてみましょう。

見事に破産確率100%ですね。このままトレードを続けていけば必ず破産することを表しています。

バルサラの破産確率計算機を使えば楽!

赤鬼

いちいち表みて計算するのめんどくさい…

こんな人のために「バルサラの破産確率計算機」というものを紹介します。

こちらを使えば、バルサラの破産確率表を見なくても値を入力するだけで破産確率を自動で計算してくれます。

是非有効活用してみてください。

バルサラの破産確率表の使った資金管理

それでは実際にバルサラの破産確率表を用いた資金管理について説明していきます。

まずは、上で説明した手順であなたのトレード手法の「勝率・損益率」この二つを計算してください。

ここでは説明のために以下のような手法を例に説明していきます。

  • 勝率:55%
  • 損益率:1

この手法で「リスクにさらす資金比率」を20%でトレードしていたとします。この時の破産確率を計算すると「36.665%」になります。

破産確率が「36.665%」というのは非常に高い値でほぼ間違いなく破産します。そのため、トレードで利益を上げていくためにはトレードルールの改善が必要です。

ここで破産確率を下げるためには以下の4つの切り口があります。

  1. 勝率を上げる
  2. 平均利益を上げる
  3. 平均損失を下げる
  4. リスクにさらす資金比率を下げる

この時、上の3つの切り口はトレード手法そのものを改善する必要がありますが、4つ目の切り口はトレード手法を変えずとも破産確率を下げることが出来ます。

それでは「リスクにさらす資金比率」を10%に下げてみましょう。

破産確率が「13.443%」まで下がりました。しかし、これでもまだ高い値です。「リスクにさらす資金比率」を2%まで下げてみましょう。

破産確率が「0.004%」まで下がりました。理想的な破産確率が1%以下なのでここまで破産確率を下げられれば、安全なトレードだと言えます。

このようにトレード手法を変えなくても「リスクにさらす資金比率」を下げるだけで、破産確率を0%に近づけさせることが可能なのです。

多くのトレーダーが勝てる手法を使っているにも関わらず負けているのは、自分のトレード手法にあった「リスクにさらす資金比率」を知らないからです。

ハイレバレッジで資産を飛ばしてしまっているトレーダーはこのいい例ですね。

このバルサラの破産確率表をきちんと理解できれば、あなたの手法にあったレバレッジも知ることが出来ますし、トレードを効率化することも可能です。

ここまで読んでいまいち理解出来ていない人はもう一度読み直すことをオススメします。

FXにおける資金管理の本質的なことを話したので難しいかもしれませんが、頑張って理解しましょう。

青鬼

バルサラの破産確率表のまとめ

ここまで読んでいただきありがとうございます。

バルサラの破産確率表を用いた、FX資金管理について理解して頂けましたでしょうか?

資金管理とは「トレード手法にあった最適なレバレッジを見つけること」だと私は思っています。

いくら期待値が高い手法をつかっていても、いきなりハイレバレッジでトレードをしてしまっては勝ち続けることはできません。

今回の記事を参考にあなたのトレード手法にあった資金管理を身につけてみてください。

そもそも期待値がプラスじゃないトレード手法は、いくら資金管理を徹底しても勝ち続けることは出来ませんので注意してくださいね。

青鬼

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